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IP/10/197

Bruxelas, 26 de Fevereiro de 2010

Resposta à crise financeira: a Comissão solicita a opinião das partes interessadas quanto a novas alterações eventuais da Directiva Requisitos de Fundos Próprios («DRFP IV»)

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre novas alterações eventuais da Directiva Requisitos de Fundos Próprios (DRFP) no sentido de reforçar a capacidade de resistência do sector bancário e do sistema financeiro no seu conjunto. As alterações propostas, designadas por «DRFP IV» e que se seguem a duas propostas anteriores da Comissão para a alteração da DRFP, respeitam em concreto a sete domínios específicos, que reflectem em grande parte os compromissos assumidos pelos líderes do G20 nas cimeiras realizadas em Londres e em Pittsburgh em 2009. Estes compromissos incluem a garantia de fundos próprios de alta qualidade, o reforço da cobertura do risco, a limitação de orientações pró-cíclicas e o desencorajamento da alavancagem, bem como o reforço dos requisitos aplicáveis ao risco de liquidez e a constituição de provisões para as perdas de crédito. Todas as partes interessadas são convidadas a participar na consulta até 16 de Abril de 2010, indicando o impacto que as alterações propostas poderão ter nas suas actividades. Os resultados serão tidos em conta na elaboração de uma proposta legislativa agendada para o segundo semestre de 2010.

Michel Barnier, Comissário responsável pelo Mercado Interno e Serviços, afirmou: «É essencial que retiremos todas as lições da crise. Neste contexto, quero garantir um seguimento efectivo das decisões internacionais. É vital que continuemos a reforçar a solidez das instituições financeiras e que sejam instituídas novas regras para garantir uma melhor preparação para enfrentar futuras crises. No entanto, antes de apresentar a proposta para a DRFP IV, quero assegurar-me de que procedemos a consultas alargadas e avaliámos o impacto das potenciais alterações. Por estas razões, incentivo todas as partes interessadas a participarem e fazerem ouvir a sua opinião».

A consulta

O objectivo das DRFP (2006/48/CE e 2006/49/CE) é garantir a solidez financeira dos bancos e das empresas de investimento. Em conjunto, essas directivas determinam a quantidade de recursos financeiros próprios de que os bancos e as empresas de investimento devem dispor para cobrir os riscos e proteger os depositantes.

A Comissão solicita a opinião de todas as partes interessadas quanto a novas alterações eventuais da DRFP. Essas alterações eventuais (DRFP IV) complementarão os dois pacotes de revisões adoptados em Outubro de 2008 («DRFP II», IP/08/1433 ) e em Julho de 2009 («DRFP III», IP/09/1120 ).

Os sete domínios potencialmente abrangidos são os seguintes:

  • Normas de liquidez : Introdução de normas de liquidez que incluam um requisito para o rácio de cobertura das necessidades de liquidez, com base num rácio de liquidez estrutural a mais longo prazo

  • Definição dos fundos próprios : Aumento da qualidade, coerência e transparência da base de fundos próprios.

  • Rácio de alavancagem : Introdução de um rácio de alavancagem em complemento do referencial baseado no risco de Basileia II, assente numa revisão e calibragem apropriadas.

  • Risco de crédito de contraparte : Reforço dos requisitos de capital para as posições em risco face ao crédito de contraparte decorrentes de produtos derivados, acordos de recompra e operações de financiamento através de valores mobiliários.

  • Medidas anticíclicas ; Um referencial de fundos próprios anticíclico contribuirá para a estabilidade do sector bancário, o que ajudará a que os choques económicos e financeiros sejam amortecidos e não amplificados.

  • Instituições financeiras com importância sistémica : A Comissão está a proceder a consultas quanto a medidas apropriadas para enfrentar o risco colocado por essas instituições.

  • Conjunto único de regras na actividade bancária : A Comissão está a proceder a consultas quanto aos domínios nos quais poderão ser necessários requisitos mais estritos, e também quanto ao tratamento prudencial apropriado do crédito imobiliário. Este processo enquadra-se no compromisso da Comissão no sentido de criar um corpo único de regras na Europa.

Para o cumprimento do duplo objectivo de aumentar a capacidade de resistência do sistema financeiro mundial e de garantir a igualdade de condições de concorrência, será essencial aplicar aos fundos próprios, em todo o mundo, um conjunto de requisitos prudenciais mais robusto e coerente. Assim, as eventuais alterações enunciadas no documento de consulta estreitamente articuladas com as alterações previstas do referencial de Basileia II e a introdução de uma norma de liquidez à escala mundial, actualmente em preparação no âmbito do Comité de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS, http://www.bis.org ). Neste contexto, como parte das medidas anticíclicas, a Comissão privilegia fortemente uma abordagem assente numa constituição de provisões dinâmica, ao longo do ciclo económico.

Próximas etapas

A Comissão tem a intenção de adoptar e publicar, no segundo semestre de 2010, uma proposta legislativa em relação a alguns ou a todos os domínios analisados na presente consulta e nas que as precederam. Qualquer proposta nesse quadro será elaborada à luz tanto das respostas às consultas como da avaliação de impacto, na qual serão analisados os efeitos previsíveis das diferentes opções para alcançar os objectivos fixados. Neste contexto, a Comissão convidou igualmente o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (CAESB) a conduzir um estudo do impacto quantitativo a nível europeu, que possa ajudar a avaliar o efeito combinado das revisões propostas.

A consulta está disponível (em língua inglesa) no seguinte endereço:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Ver também (em língua inglesa): MEMO/10/51


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