Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ikt-forskning: Kommissionsstøttet projekt skal være med til at identificere systemiske risici på finansmar­ked­er­ne

European Commission - IP/10/1344   18/10/2010

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

IP/10/1344

Bruxelles, den 18. oktober 2010

Ikt-forskning: Kommissionsstøttet projekt skal være med til at identificere systemiske risici på finansmar­ked­er­ne

Europa-Kommissionen investerer i et forskningsprojekt, der skal udvikle nye indikatorer for systemiske risici til brug i "varslingssystemer", der kan gøre regeringer og bankfolk opmærksomme på en truende finans­krise i de tidligste faser. Det skal gøre det muligt at gribe hurtigt ind for at hindre, at krisen breder sig. Forskere fra universiteter i Italien, Spanien, Schweiz og Det Forenede Kongerige vil sammen med eksperter fra Yahoo! og Den Europæiske Centralbank undersøge, hvordan komplekse, stærkt forbundne informations- og transaktionssystemer udsætter finansierings­institut­terne for systemiske risici. Med en ny tværfaglig indfaldsvinkel til forskningsarbejdet skal projektet analysere det komplekse system af globale, it-baserede finanstransaktioner og internetsøgninger for at finde frem til, hvordan risici hober sig op i finanssystemet og i økonomien som helhed.

Næstformand i Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: "Dette nye forskningsprojekt sigter mod at muliggøre en bedre overvågning af finansmarkederne ved at fokusere på systemiske risici, der opstår i finansmarkedernes indbyrdes stærkt forbundne digitale informations- og transaktionssystemer."

I dag er finansieringsinstitutterne forbundet med hinanden i et indviklet væv af computerbaserede transaktionssystemer. Går et finansieringsinstitut fallit, kan der i sådan et system med de utallige forbindelser på kryds og tværs opstå en "dominoeffekt", der medfører, at andre finansieringsinstitutter får problemer, selv hvis de er sunde og stærke. En af grundene til, at alvoren i den nylige finanskrise ikke blev opdaget i tide, var, at de værktøjer og data, der stod til rådighed, ikke gav eksperterne mulighed for i tilstrækkelig grad at tage hensyn til, i hvor stort omfang sektoren er afhængig af dette komplekse samspil og den gensidige risikotagning.

Projektet "Forecasting Financial Crises" har til formål at give de politiske beslutnings­tagere bedre forudsætninger for at forstå de indbyrdes forbindelser mellem bank­systemer, aktiemarkeder og kreditstrømme. De begrebsmæssige og softwaretek­niske værktøjer, der er udviklet i forsknings­projektet, kan hjælpe med til at udvikle forvarslingssystemer, som vil gøre det muligt at gribe ind for at stabilisere finans­markederne, hvis det bliver nødvendigt. Forskningen vil ikke kun fokusere på data om finanstransaktioner, men også på data fra internetsøgninger, som f.eks. hvor hyppige visse nøgleord med tilknytning til finanssystemet er i søgemaskiner. Målet er at udvikle nye risikoindikatorer, som politikudformende organer som Den Europæ­iske Centralbank, Det Europæiske Råd for Systemiske Risici eller Basel-komitéen for Banktilsyn kan bruge som hjælp til at forebygge kommende finanskriser.

Metodemæssigt vil der blive tale om et stykke tværvidenskabeligt forskningsarbejde, der knytter resultater fra videnskaben om komplekse systemer og fra stabilitets- og robusthedsfysikken sammen med moderne økonomiske forskningsansatser.

Resul­tatet skulle gerne blive it-værktøjer, der kan supplere de vidtrækkende europæiske indgreb, som den nylige finanskrise blev anledning til, for at intensivere reguleringen af finansieringsinstitutterne og øge overvågningen af markederne (se IP/09/1347).

Baggrund

Forskningsarbejdet blev sat i gang i september 2010 og vil være afsluttet i 2013. Det vil koste 2,48 mio. EUR i alt. Kommissionen bidrager med 1,8 mio. EUR fra ikt-forskningsbudgettet under det syvende forskningsrammeprogram 2007-2013. Projektet indgår i Kommissionens initiativ for at sætte mere skub i risikobetonet ikt-forskning inden for fremtidige og opdukkende teknologier (FET Open), et af målene i den digitale dagsorden for Europa, som Kommissionen vedtog i maj 2010 (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) som opfølgning på Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (IP/10/225).

Der kan løbende indsendes forslag om langsigtet forskning med stort potentiale og nye begrebsmæssige ansatser til FET-Open. Programmet giver penge til forskning som en hurtig reaktion på nye udfordringer inden for it-forskningen, som falder uden for hovedopgaverne for andre finansieringsordninger.

Projektet "Forecasting Financial Crises" samler seks akademiske institutioner i Europa: Det italienske forskningsråds institut for komplekse systemer, Oxford University (Storbritannien), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich i Schweiz, Fundació Barcelona Media under Pompeu-Fabra-universitetet i Spanien, City University London i Storbritannien og Università Politecnica delle Marche i Italien. Yahoo! Research vil stille data og ekspertise i internetsøgedata til rådighed. Den Europæiske Centralbank deltager i projektet som rådgiver.

Læs mere om projektet her:

www.focproject.net


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website