IP/08/1433

Bruxelles, 1^er octobre 2008

La Commission propose de réviser les exigences de fonds propres des banques pour renforcer la stabilité financière

(voir MEMO/08/599)

La Commission européenne a proposé une révision des règles communautaires en matière de fonds propres des banques afin de renforcer la stabilité du système financier, de réduire l’exposition au risque et d’améliorer la surveillance des banques présentes dans plusieurs pays de l’UE. Ces nouvelles règles limiteront les prêts qu’une banque pourra octroyer à un emprunteur donné et permettront aux autorités nationales compétentes de mieux surveiller les activités des groupes bancaires transfrontaliers. La proposition, qui modifie les directives existantes sur les exigences en matière de fonds propres, a été élaborée dans le prolongement de consultations approfondies avec des partenaires internationaux, les États de l’UE et les entreprises du secteur. Le Parlement européen et le Conseil des ministres doivent maintenant l’examiner.

Charlie McCreevy, membre de la Commission européenne chargé du marché intérieur et des services, a déclaré: «Ces nouvelles règles vont renforcer de manière fondamentale le cadre réglementaire qui s’applique aux banques de l’UE et à son système financier. C’est, j’en suis convaincu, une réponse raisonnable et proportionnée à la crise financière que nous traversons. La rigueur, la transparence et la prudence sont indispensables à la bonne santé et à la stabilité du système bancaire.»

Modifications proposées à la directive sur l’adéquation des fonds propres

Les directives sur l’adéquation des fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE) ont pour objet de garantir la solidité financière des banques et des entreprises d’investissement. Elles prescrivent le montant des ressources financières propres que doivent détenir banques et entreprises d’investissement afin de couvrir leurs risques et de protéger leurs déposants. Ce cadre juridique nécessite d’être régulièrement ajusté et actualisé en fonction des besoins du système financier dans son ensemble. Les principaux changements proposés sont les suivants:

• amélioration de la gestion des grands risques: les banques ne pourront octroyer de prêt qu’à une hauteur limitée à un emprunteur donné. En conséquence, sur le marché interbancaire, les banques seront limitées dans leurs prêts et leurs placements auprès d’autres banques; les banques emprunteuses seront donc soumises à des restrictions quant aux montants qu’elles empruntent et à l’origine des prêts;
• amélioration de la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers: des «collèges des autorités de surveillance» seront instaurés pour les groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l’UE. Les compétences et les responsabilités des autorités de surveillance nationales seront clarifiées et leur coopération sera rendue plus efficace;
• amélioration de la qualité des fonds propres: des critères clairs, au niveau communautaire, permettront de déterminer dans quelle mesure les instruments «hybrides», qui présentent à la fois des caractéristiques des actions et des obligations, seront éligibles en tant que fonds propres, qui déterminent le montant des prêts qu’une banque peut octroyer;
• amélioration de la gestion du risque de liquidité: pour les groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l’UE, la gestion de leur risque de liquidité, c'est-à-dire la manière dont ils financent leurs opérations au jour le jour, fera aussi l’objet d’un examen et d’une coordination au sein des «collèges des autorités de surveillance». Ces dispositions résultent des travaux en cours du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et du Comité européen des contrôleurs bancaires;
• amélioration de la gestion des risques des instruments titrisés: les règles qui s’appliquent aux créances titrisées, dont le remboursement dépend des performances d’un portefeuille de créances, deviendront plus strictes. Les entreprises qui reconditionnent des créances pour les proposer en tant que titres négociables (les «initiateurs») devront conserver une partie de l’exposition à ces titres tandis que les entreprises qui investissent dans ces instruments ne pourront prendre des décisions en la matière qu’après avoir fait preuve de toute la diligence requise. À défaut, les titres concernés seront fortement pénalisés.

Contexte

Les modifications proposées sont pour la plupart une mise en œuvre de la feuille de route, adoptée par les ministres des finances de l’UE concernant la crise financière actuelle. Elles répondent également, en partie, aux récentes recommandations du Forum pour la stabilité financière du G7. Le Conseil européen a mis l'accent sur l'urgence de la situation et a insisté pour que les mesures soient adoptées au plus tard en avril 2009.

La proposition peut être consultée à partir de l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_fr.htm